1. 백테스트 결과

1-1. 변동성 돌파 전략 Basic

단기 추세 추종 전략이 항상 수익이 발생하는 것은 아닙니다. 그러나 수익이 날 때는 크고 손실은 적은 특성으로 인해, 누적으로 수익이 발생합니다. 그 기본 원칙 위에, 5일 이동평균 가격을 통해 '상승장' 조건을 추가하고, 변동성에 따라 베팅 비율을 조절하는 로직이 더해져 MDD를 낮추는 안전장치를 더했습니다.

이론을 실제 데이터에 적용해 보았을 때의 결과는 어땠을까요?

비트코인, 이더리움, 리플이 모두 시장에서 거래된 기록이 남은 2015년 8월 7일부터 2018년 4월 23일까지 변동성 돌파 전략 Basic 버전 1.2는 coinmarketcap.com 데이터 기준

  • CAGR(연평균수익률) : 117 % 
  • MDD(최대 낙폭) : 8 %

의 성적을 기록합니다. (슬리피지는 매수/매도 모두 0.2%가 적용되었습니다.)

이 백테스트 결과는 마운트곡스 파산으로 87%가량의 최대 폭락을 기록했던 2014년 초의 구간을 포함하고 있지는 않으나, 비트코인 하드 포크로 인한 2017년 5월의 폭락, 중국 규제 충격으로 인한 2017년 9월의 폭락, 한국 규제충격으로 인한 2018년 1월의 폭락 등에서 발생한 40~70%의 MDD 구간을 포함하고 있습니다. 그러한 모든 기간을 8%의 MDD로 막아내면서도, 연 100% 이상의 수익을 발생시킨 것은 매우 고무적 입니다. 

결론

전문가들은 20% 이상의 MDD를 견뎌낼 수 있는 투자자가 드물다고 조언합니다. 이에 따르면 8%면 상당히 준수한 수준입니다. 헤이비트가 제공하는 "마음 편한 투자"를 상당 부분 실현했다고 판단됩니다.

그러나 변동성 돌파 전략의 가장 큰 문제는, 돌파 시점이 1년 365일 24시간 수시로 발생한다는 점입니다. 헤이비트가 Push 알림을 제공한다 해도, 새벽에는 잠을 자야 하고, 낮에는 일을 해야 합니다. 

또 다른 문제는, 다수의 사용자가 <변동성 돌파 전략 Basic> 전략을 활용할 경우, 동일 시간대에 거래가 몰림으로써 슬리피지가 증가할 수도 있다는 점입니다. 

따라서, 헤이비트 <변동성 돌파 전략 Advanced> 의 자동 매매 기능이, 이에 대한 해결책이 될 수 있습니다.

1-2. 변동성 돌파 전략 Advanced

본 전략을 백테스트 하기 위해서는 상위 암호화폐 5종의 시간 단위의 데이터가 필요합니다. 헤이비트는 빗썸을 통해 2017년 9월 29일부터의 데이터를 구해 알고리즘을 적용해 볼 수 있었습니다. 다음의 결과는 2017년 10월 19일부터(이동평균선 및 노이즈 비율 계산을 위해 9월 29일부터 20일 소요) 2018년 5월 15일까지의 성과입니다. 슬리피지는 매수/매도 모두 0.2%가 적용되었습니다.

  • CAGR(연평균수익률) : 238.4 % 
  • MDD(최대 낙폭) : 6.11 %

무려 6%대로 낙폭을 막았으며, 동시에 연 238.4%라는 막대한 수익을 만들어 냈습니다. 그래프로 보면 다음과 같습니다.

검은색 선은 비트코인, 비트코인캐시, 이더리움, 리플, 라이트코인을 단순 1/5씩 분산 매수하고 홀드한 경우의 그래프이며, 주황색은 헤이비트의 <변동성 돌파 전략 Advanced> 입니다. 분산매수+홀드의 경우 연말까지 9배의 폭등을 경험했다가, 1월 초부터 약 80%의 폭락을 기록합니다. 이 현기증나는 장세에서 헤이비트의 <변동성 돌파 전략 Advanced>은 시종일관 안정적으로 상승한 끝에, 2배 이상으로 상승해 있는 것을 볼 수 있습니다. 

그러나, 이 그래프를 보면서 다음과 같은 의문을 가질수도 있습니다.

아무리 그래도 결과적으로 분산 매수+홀드가 더 벌었네?

그냥 2017년 말에 많이 올랐을 때 익절하기만 했으면 되는거 아니야?

하지만 잊지 말아야 할 것은, 과연 우리가 2017년 10월과 같은 기가막힌 저점에서부터 투자를 시작할 수 있다는 보장이 있느냐는 것입니다. 만약 2018년 초부터 단순 보유 전략으로 투자를 시작했다면, 순식간에 엄청난 손실을 볼 수 있었습니다. 반면 2018년 1월 1일부터 헤이비트의 <변동성 돌파 전략 Advanced>를 사용했다면?

엄청난 폭락구간을 피하면서, 이따금 찾아온 상승분을 알차게 챙기는 성과를 보여주며 단순 분산 보유 전략의 성과를 크게 능가하고 있습니다. 이 구간만 따져 보았을 때의 지표는 어떻게 나올까요?

  • CAGR(연평균수익률) : 88 %  
  • MDD(최대 낙폭) : 5.86 %

수익은 제법 줄었지만, 여전히 여타 투자 대상을 크게 상회하는 수준을 기록하고 있습니다. 주목할 것은 한결같이 철통 같은 MDD 방어력입니다. 대폭락장에서도 잃지 않는 것이지요. 

결론

헤이비트의 <변동성 돌파 전략 Advanced>는 탁월하게 안정적인 전략입니다. 시장 상황을 가리지 않고 시작 가능하고, 대폭락의 구간에서도 안정적으로 사용자의 자산을 지키며, 끝끝내 집요하게 우상향 시킵니다. 단순히 높은 수익을 기록하는 것 뿐 아니라, 그 과정이 편안하여 삶의 질까지 얻을 수 있습니다.

투기가 아닌 투자, 헤이비트의 <변동성 돌파 전략 Advanced>를 통해 가능합니다. 마지막으로 백테스트가 아닌 실제 헤이비트의 3개월 성과를 설명드리도록 하겠습니다. 

2. CBT&OBT 결과

실제 헤이비트를 사용하였을 때 어떤 성과를 얻을 수 있었을까요? 2018년 8월 1일부터 2018년 11월 20일까지의 수익률 및 주요 투자 지표는 아래와 같습니다.

그동안 시장이 많이 폭락한 가운데 헤이비트는 평균 수익률 +2.37%로 방어하였습니다. 이는 시장 대비 무려 +47.76% 상회하는 수익률입니다. 

헤이비트의 <변동성 돌파 전략 Advanced>는 하락장에서 최대한 안 잃고 상승장이 올 때 추세에 올라타 수익을 얻습니다. 따라서, 클로즈 베타테스트와 현재 진행중인 오픈 베타테스트는 하락장에서 고객님들의 자산을 보호했다는 측면에서 어느 정도 성과를 거두었다고 말할 수 있습니다. 

향후에도 전략을 다변화하여 더욱 나은 서비스를 제공하는 헤이비트가 되겠습니다. 

감사합니다. 

지금까지 백테스트 및 클로즈 베타 테스트 결과 분석 및 결론에 대해서 알아보았는데요. 혹시 더 궁금하신 점이 있다면  이메일(help@heybit.io) 또는 우측 하단의 메시지로 언제든지 문의해주세요.

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