헤이비트 3.0을 맞아 새롭게 제공되는 전략 6종을 소개드립니다.

헤이비트는 기존 투자 전략인 변동성 돌파 전략 Advanced를 실전 운용하며 1천억 원 의 거래액과 1400만 건의 방대한 거래 데이터를 얻었습니다. 그를 통해 얻은 개선 노하우로 안정성과 수익성을 크게 개선한 전략을 새롭게 공개합니다. 6종의 전략들은 모두 Volatility Breakout(변동성 돌파 전략)의 줄임인 VB 코드를 사용합니다. 

VB 전략은 운용 금액과 매도 전략에 따라 선택 가능한 전략이 달라집니다. 

Timecut 매도 전략

  1. 운용 금액이 10만원~50만원인 경우: VB Lite A
  2. 운용 금액이 50만원~200만원인 경우: VB Lite B
  3. 운용 금액이 200만원 이상인 경우: VB Pro Safe 또는 VB Pro Balance

Timecut + Losscut(로스컷: 손실이 커지면 손절하는 매도 전략) 매도 전략

  1. 운용 금액이 200만원 이상인 경우: VB Pro Balance L/C, VB Pro Safe L/C 

소액 유저 분들도 헤이비트 서비스를 이용할 수 있도록 조정한 전략이 VB Lite A, VB Lite B 입니다. 투자 금액에 맞춘 1종의 전략을 제공합니다.

200만원 이상을 운용하실 경우, 투자 성향에 따라 전략을 선택 할 수 있습니다.
VB Pro Safe
의 경우 보다 높은 안정성을 추구하는 경우에, VB Pro Balance는 수익과 안정성의 균형을 추구하는 경우에 어울리는 전략입니다. 

이 중 표준 전략은 VB Pro Balance로써, 변동성 돌파 Advanced 대비 체결률을 크게 개선하였으며, 세부적인 조정이 이루어 졌습니다. 백테스트에서는 물론 2019년 4월~ 2019년 5월 구간에서 Advanced 대비 5%p 초과 성과를 실매매에서 거두었습니다. 이는 다른 전략에 비해 체결률 측면에서 강점이 있기 때문으로 보고 있습니다. 

백테스트 결과를 살펴보겠습니다. 각 전략의 이름과, 성과, 그리고 수익률 및 낙폭(DrawDown)의 그래프를 각각 나열하였습니다. 슬리피지는 0.2%를 적용하였습니다. 

VB Pro Balance

  • CAGR(연 평균 환산 세후 수익률) 28.97%
  • MDD(최대 낙폭) 4.56%
  • Sharpe Ratio(샤프 지수) 2.47

VB Pro Balance L/C

  • CAGR(연 평균 환산 세후 수익률) 27.39%
  • MDD(최대 낙폭) 4.67%
  • Sharpe Ratio(샤프 지수) 2.38

VB Pro Safe

  • CAGR(연 평균 환산 세후 수익률) 18.70%
  • MDD(최대 낙폭) 3.06%
  • Sharpe Ratio(샤프 지수) 2.39

VB Pro Safe L/C

  • CAGR(연 평균 환산 세후 수익률) 17.73%
  • MDD(최대 낙폭) 3.13%
  • Sharpe Ratio(샤프 지수) 2.32

VB Lite B

  • CAGR(연 평균 환산 세후 수익률) 28.83%
  • MDD(최대 낙폭) 4.61%
  • Sharpe Ratio(샤프 지수) 2.54

VB Lite A

  • CAGR(연 평균 환산 세후 수익률) 34.78%
  • MDD(최대 낙폭) 5.68%
  • Sharpe Ratio(샤프 지수) 2.29

앞으로도 다양하고, 우수한 전략을 제공해 나가겠습니다. 

지금까지 <다변화된 헤이비트의 전략>에 대하여 알아보았는데요. 혹시 더 궁금하신 점이 있다면 우측 하단의 1:1 메시지 기능으로 언제든지 문의해주세요.

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