헤이비트의 투자 전략 VB+가 2020년 4월 20일 (월) 출시되었습니다. 기존 VB전략이 VB+로 자동 업그레이드 되어, 현재 헤이비트 봇은 VB+ 전략을 기반으로 운용되고 있습니다. 

VB+ 전략은 어떤 특징이 있는지, 기존 VB 전략과 비교했을 때 어떤 점이 보완됐는지 지난 4월 1일까지의 백테스트의 결과와 함께 안내 드리겠습니다.

(*아직 표기 수정이 반영되지 않아 헤이비트 앱과 웹에서 전략명이 VB로 보여지고 있으나, 모든 유저 대상으로 VB+ 전략이 적용되어 운용 중 입니다.)
 

1. 단기 추세추종 전략 VB

기존의 헤이비트 VB(Volatility Breakout, 변동성 돌파 전략)는 단기 추세추종 전략입니다. 추세추종 전략은 종목의 가격이 오르는 추세가 형성되었을 때 매수 진입하여, 이어진 추세로 가격이 더 높게 형성되었을 때 매도하는 전략입니다. 승률이 낮은 대신 손익비(각 거래에서 이길 때 버는 금액에서 질 때 잃는 금액을 나눈 비)가 높다는 장점이 있지만, 이미 추세가 형성된 후에 매수하기 때문에 고점에 매수한다고 느껴질 수 있습니다.

이러한 특성 때문에 VB 전략은 특정 구간에서 투자자들이 인내심을 가지고 투자를 지속하는 데 다소 어려움이 있었습니다. 지난 1년 반 동안 헤이비트의 VB(Balance 기준) 전략은 15.5%의 성과를 기록하였지만, 단기 추세가 뚜렷하지 않은 2019년 하반기에는 상대적으로 부진한 모습을 보이기도 하였습니다. 낮은 MDD로 손실을 제한했음에도 연속으로 이어진 손실을 버티지 못하고 투자를 포기하는 투자자도 있었습니다.
 

2. VB에 역추세 전략을 더한 VB+

헤이비트에서는 VB의 이러한 단점을 보완하고자 VB+ 전략을 고안하게 되었습니다. 기존 추세추종 전략(VB)을 기반으로 하여, 기존 백테스팅에서는 검증하기 어려웠던 추세가 미미한 약세장에서도 대응할 수 있도록 역추세 전략을 추가했습니다.

이러한 전략 보완으로 변동성을 더욱 안정적으로 통제함과 동시에 손실은 줄여 높은 수익률을 유지할 수 있도록 설계하였습니다.

다음은 백테스트 결과입니다.

기간: 2018.1.1 ~ 2020.4.1
거래소: 업비트
대상 디지털 자산: BTC, ETH, EOS, BCH, XRP*
슬리피지: 0.2%

VB Challenge

  • 연 평균 수익률 : 23.81%

  • 최대 낙폭: 9.57%

  • 샤프지수 : 1.86

VB+ Challenge

  • 연 평균 수익률 : 28.62%

  • 최대 낙폭 : 4.04%

  • 샤프지수 : 3.1



VB+는 CAGR(연 평균 수익률) 28.62%, MDD(최대 낙폭) 4.04%로, 수익률과 방어 면에서 VB 대비 한층 우수한 성과를 보입니다. 특히 2019년 하반기 약세장에서의 기록을 살펴보면 VB+의 손실 방어 능력이 VB와 비교했을 때 얼마나 개선되었는지를 알 수 있습니다. 또한 2019년 6월 이후 수익률 최고점을 경신하는데 VB가 6개월 이상이 소요되었다면, VB+가 최고점을 경신하는데 소요된 시간은 3개월로, VB의 절반 밖에 걸리지 않은 것을 확인할 수 있습니다.

 

Q&A

  • 추세 전략만 있는 VB는 그러면 더이상 제공하지 않나요?

  • 네.  VB+는 VB 보다 한층 더 우수한 전략이므로, 기존 사용자와 신규 사용자 모두에게 VB+ 전략만을 제공 드립니다. 기존 사용자는 4월 20일 (월) 오후 헤이비트 봇의 운영 전략이 VB+ 전략으로 자동 업그레이드되며, 기존에 선택한 전략 운용 모드(Balance, Safe, Challenge) 역시 그대로 VB+ 적용됩니다.

  • Challenge 전략과 VB+전략의 차이가 무엇인가요?

  • VB+ 전략은 헤이비트 봇이 자동매매하는데 적용되는 알고리즘입니다. Challenge/ Balance/ Safe는 사용자의 투자 성향에 따라 선택할 수 있는 하위 옵션으로, 각 전략 옵션은 공격/ 균형/ 수비 모드라고 생각하시면 쉽습니다. 

  • 리플이 왜 다시 추가되었나요?

  • 낮은 가격으로 인한 슬리피지 문제로 기존 전략에서는 리플을 제외한 바 있습니다. 하지만 업그레이드된 VB+ 전략에선 문제가 되었던 요소를 보완할 수 있게 되었고, 유니버스 다양화와 유동성을 고려하여 리플을 추가하기로 결정하였습니다.

  • 권장 금액은 얼마 이상인가요? 권장 금액 미만 투자 시 봇이 제대로 작동하지 않을 수 있나요?

  • VB+ 전략은 300만 원 이상을 권장합니다. 물론 300만 원 미만의 금액에서도 봇은 동작합니다. 하지만 VB+는 복수의 트레이딩 기법이 혼합되어 있는 전략이기에, 이 이하의 금액에서는 섬세한 운용이 제한됩니다. 권장 금액 미만 투자 시 의도한 대로 실행되기 어려워 성과가 예상보다 저조할 수 있습니다.

  • 어떤 거래소에서 이용할 수 있나요?

  • VB+는 모든 대상 거래소(업비트, 빗썸, 바이낸스)에 적용됩니다.

  • 바이낸스 거래소에서 이용하시는 분은 대상 디지털자산에 BNB가 추가됩니다.

 

* 내용 업데이트 

2020. 02. 20 (목) : 최초 공지
2020. 04. 07 (화) : 전략 출시일 변경, 4월 1일까지 백테스트 결과 추가  
2020. 04. 20 (월) : VB+ 전략 출시

혹시 더 궁금하신 점이 있다면 이메일(help@heybit.io) 또는 우측 하단의 메시지로 언제든지 문의바랍니다.

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