2020년 5월 11일 (월)부터 헤이비트 VB+ 전략의 운용 방식이 아래와 같이 변경됩니다.

 
VB+ 전략 출시 이후, 권장 금액 미만 투자자의 경우 상대적으로 거래 체결률이 떨어지는 사례가 일부 있었습니다. 이에 전략을 최적화하고 헤이비트 봇의 거래 체결률을 높이기 위하여 VB+ 전략의 운용 방식을 일부 변경하기로 하였습니다. 기존과 무엇이 어떻게 달라지는지에 대하여 여러분께 안내 드립니다.

 

VB+ 전략의 거래 체결률이 개선됩니다.

  • 타임프레임 분산 방식 변경으로 다양한 운용 금액에서 거래 체결률을 높이고자 함

  • 전체 거래량과 백테스트 결과상에서 유의미한 차이는 없으나, 실 체결률에 영향을 줄 것으로 기대함

 

# 기존 타임프레임 분산 기법 - 24시간 분산

  • 헤이비트 변동성 돌파 전략 상세 안내 (링크)

헤이비트의 변동성 돌파 전략에는 '타임프레임 분산 기법'이라는 운용 방식이 더해졌습니다. 타임프레임 분산이란, 사용자의 자산을 한꺼번에 운용하지 않고 각기 다른 시간 구간별로 분산해서 운용하는 것을 의미합니다. 헤이비트는 24시분할을 적용하고 있으며, 운용 방식을 이해하기 쉽게 시각화하면 아래 이미지와 같습니다. 

이 기법에 따라 헤이비트 봇은 자산을 24시간 분산하여 투자하며, 운용 디지털자산 종목별로 진행됩니다. 단순하게 계산을 해보면 24시간 * 5종의 디지털자산 = 120 분할과 같습니다. 

여기에 전일의 변동성과 이동평균선 점수를 곱하여 배팅 비율을 조절하게 됩니다. 예를 들어 전날의 변동성과 이동평균선 점수로 계산된 투입 비중이 0.5이고, 120만원을 운용한다고 가정하면 120만원 / 120 * 0.5 = 5000원이 매수 거래량이 되는 것입니다.

그러나 배팅 비율이 0.5를 넘는 날은 흔하지 않습니다. 위의 예시에서 배팅 비율이 만약 0.1이라면 매수 거래량은 1,000원으로, 거래소에서 정한 최소 거래 금액 2,000원(실제로는 거래소별 상이하나, 헤이비트에서 관리를 위해 통일)보다 적기 때문에 매수 신호가 발생해도 실제 거래를 진행할 수 없게 되는 것입니다.

지난 4월 20일부로 적용된 VB+ 전략에는 헤이비트에서 이미 공개한 변동성 돌파 전략과 역추세 전략(비공개)이 혼합되어있습니다. 복수의 전략으로 가동되기 때문에 VB+ 전략을 구성하는 각 전략이 의도대로 동작하기 위해선 기존보다 많은 운용 금액이 필요합니다. 그래서 권장 투자 금액 미만으로 투자하시는 경우, 최근 헤이비트 봇의 거래가 더 미미하게 느껴졌을 것이라 생각합니다.
 

# 변경 타임프레임 분산 기법 - 6분할

헤이비트는 전략의 최적화, 그리고 모든 투자 금액대에서의 유동적인 작동을 위해 특정 타임프레임을 찾아 투자를 조금 더 집중하여 진행하기로 하였습니다. 24시간에서 가장 유동성이 있는 시간을 선정하여 분산개수를 기존 24개에서 6개로 줄이고 한번 한 번의 거래 금액을 좀 더 크게 설정하는 방식입니다. 이 분산을 위의 공식에 적용하면 분산된 거래 금액의 크기는 기존 대비 4배로 커집니다.

다만 장기적으로 봤을 때 총 거래량은 변하지 않습니다. 분산된 거래 금액의 크기가 커진 만큼, 분산의 개수가 줄어들었기 때문입니다. 이론적으로는 총 거래량은 변하지 않지만 매수신호가 발생하였는데도 불구하고 매수를 못 하는 상황이 없어지므로 운용 금액에 따라 실제 거래량은 단기적으로 좀 더 늘어날 것으로 보입니다.

또한, 백테스트에서의 유의미한 결과를 만들지는 않습니다. 다만 백테스트는 거래 성립 100%를 가정하므로 실제 거래에서는 분산을 줄였기 때문에 API 통신 횟수가 줄어 조금이나마 높은 체결률을 기대할 수 있습니다.

 

끝으로

요약하자면 한번 한 번의 거래 금액을 더 키우고, 분산은 줄였습니다. 더 유기적인 매매가 될 수 있도록 앞으로도 전략의 최적화를 진행하겠습니다.

추가로 VB+ 전략으로 변경되며, 새롭게 추가된 전략 등에 대한 공개가 없어 그 내용이 궁금하신 분도 많으실 겁니다. VB+ 전략은 기대 수익률과 MDD 이외의 데이터는 앞으로도 비공개 예정입니다. 시장에서 동일 전략이 노출되는 것을 방지하고, 기존 고객들의 추가 수익을 지켜내기 위해 이와 같은 결정을 내린 점 양해 부탁합니다.

 VB+ 이후 차기 전략이 출시되면 VB+ 전략 중 비공개한 부분에 대해서 공개하려 합니다. 그 때까지 기다려주시기 바랍니다.


감사합니다.
 

혹시 더 궁금하신 점이 있다면 이메일(help@heybit.io) 또는 우측 하단의 메시지로 언제든지 문의바랍니다.

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